Воно то так, але ж ми теж пишемо "Німеччина" замість "Дойчлянд".
Іноземцям байдуже як ми хочемо, щоб вони нас називали/писали. Так само як нам байдуже чого хочуть вони.

Та ні, час від часу деякі країни просять щось змінити. Наприклад, Китай кількадцять років тому попросив називати його столицю англійською не Peking, а Beijing. А в Індії найбільше місто - Мумбаї, але раніше його писали Бомбей. Так що нічого дивного тут нема. Дивна, навпаки, позиція "а я буду вас називати як мені приємно, і начхати мені на вашу думку".

По-моєму, головна проблема Kyiv в англійській мові — навіть не конкуренція з русифікованим варіантом Kiev, а те, як узагалі ця кобінація літер може бути прочитана людиною, що ні разу не володіє українською мовою.