А до чого тут Pascal/Delphi?

Delphi XE2.

Ну це якась ідіотія. Майже впевенений що це не так. Як відловити клавіатурну кобмінацію Win + ↓ щоб у відповідь згорнути форму?

Якщо форма одна, і веде себе таким чином, то можна хіба що зайти в Project > View source і погратися зі значенням Application.MainFormOnTaskbar. Хоча це дивно, я не пам'ятаю, щоб колись таке бачив на проекті з однією формою.
Якщо форм дві чи більше, то це очікувана поведінка, бо без додаткової кнопки на таскбарі, ви не змогли б розгорнути вікно, після того, як воно повністю сховається під час мінімізації.
Створити кнопки для окремих форм допоможе такий клас:

type
  TStandaloneForm = class(TForm)
  protected
    procedure CreateParams(var Params: TCreateParams); override;
  end;

...

{ TStandaloneForm }

procedure TStandaloneForm.CreateParams(var Params: TCreateParams);
begin
  inherited;
  Params.WndParent := 0;
  Params.ExStyle := Params.ExStyle OR WS_EX_APPWINDOW;
end;

Форми, які повинні мати свої кнопки на панелі задач просто успадкуйте від TStandaloneForm:

type
  TForm2 = class(TStandaloneForm)
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;