UDP не гарантує успішної доставки.
Як Ви збираєтесь "склеювати" на приймаючій стороні малюнок, якщо 1+ кусок не дойде?
Чи замість втраченого куска в малюнку буде білий квадратик?

Послідовність ще можна самому вказати в даних.

Просто мені це потрібно для потокової передачі відео, а там більш важлива швидкість передачі даних, ніж гарантія доставки усіх пакетів. Скайп наприклад передає аудіо та відео протоколом UDP.

Докладніше - почитайте теми користувача FakiNyan - він робив таке з UDP, якщо не знайдете там потрібного коду - відпишіться тут - щось придумаємо.

У FakiNyan були теми пов'язані з UDP але вони не торкались мого питання.

Я вирішив це зробити не за допомогою UDP Client, а за допомогою Socket.
Вийшло щось таке:

Socket udp = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp);
IPAddress IP = IPAddress.Parse("127.0.0.1");
udp.Connect(IP, 5003);

Сервер: 
for (int i = 0; i < 458500; i = i + 65500)
            {
                udp.Send(cadr, i, 65500, SocketFlags.None);
            }

Клієнт:
 byte[] bVideo = new byte[458500]; //максимальний розмір зображення 458кб
 byte[] bPiece = new byte[65500];
 for (int i = 0; i < 7; i++)
                {
                    udp.Receive(bPiece, 65500, 65500, SocketFlags.None);
                    bVideo = bVideo.Concat(bPiece).ToArray();
                }
                Bitmap Video = ConvertToBitmap(bVideo);
                pictureBox1.Image = Video;

Але чогось виникає помилка:
"Запит на надсилання або отримання даних заборонено, оскільки сокет не підключено та (у разі надсилання до сокету дейтаграм за допомогою виклику sendto) не вказано адресу"